Duda/problema con Comodo VPN

Bueno mi problema y duda es el siguiente.
Tengo un router y conexion inalambrica, el VPN trabaja bajo estas circunstancias o tiene que ser directo del moden, si no es asi entonces me pueden dar una ayuda para reolver el problema ya que puedo ver las ip de mi compañeros de red, pero a un lado de ellas en lugar de decir direct, dice relay y la verdad ojala me ayuden y aclaren mi duda.
Gracias.